strawberry-puff
2020-10-13 18:52這道題沒懂A為什么不對。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-14 17:50
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同學(xué)你好,當(dāng)我們構(gòu)建VAR模型去建模資產(chǎn)分布的時候,假定的是正態(tài)分布,真實(shí)的分布我們是不知道的呀,如果真實(shí)的分布知道了,又何必去假設(shè)正態(tài)分布呢,所以A不對
