凌同學(xué)
2020-10-13 19:01這道題怎么會是一樣的風(fēng)險呢？比如匯率風(fēng)險，就不是標(biāo)普500的風(fēng)險啊
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1個回答
Jenny助教
2020-10-14 13:59
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同學(xué)你好，這道題目的意思是這樣的，index和sp之間是負(fù)相關(guān)。策略1是持有index，賣出sp。如果index價格下降，那么sp的價格就應(yīng)該上漲，那么賣出sp，也就是賣低了，所以是損失。如果只是賣出sp期貨（策略2），那么index下降，期貨頭寸受損，所以這兩個的風(fēng)險（來源）是一樣的，都是index下降，就遭受損失。
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