W
2020-10-13 20:59老師,這道題怎么看哇
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-10-14 14:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,BP和LBQ是用來檢驗自相關(guān)系數(shù)是否為0. 這道題的思路就是計算出BP和LBQ,然后來判斷是否拒絕原假設(shè)。跟t和f檢驗類似,如果計算出來的BP和LBQ落在拒絕域就拒絕原假設(shè)。這兩個統(tǒng)計量查的是卡方分布,卡方分布有兩個關(guān)鍵值的,在這個題目中分別是12.4和39.4. 而計算出的統(tǒng)計量,19.5和27.9,是落在這個非拒絕域的,所以不拒絕。
