GUO
2020-10-13 21:0945題A選項,非參數(shù)法也是要用到歷史數(shù)據(jù),參數(shù)發(fā)也是基于歷史數(shù)據(jù)的,為什么A是錯的
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1個回答
Cindy助教
2020-10-14 17:02
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同學(xué)你好,這里的historical-based approach,側(cè)重于研究的是VAR值計算過程中,波動率這個參數(shù)是基于歷史數(shù)據(jù)獲得的,計算波動率的時候,我們可以用EWMA,GARCH和歷史的標(biāo)準差方法,這個和后面的分類,參數(shù)法和非參數(shù)法,是沒有什么聯(lián)系的呀
