倪同學(xué)
2020-10-13 22:24圖片頁(yè)計(jì)算出來(lái)的excepted shortfall,a+b的組合是103,單個(gè)只有80,不是應(yīng)該是不滿(mǎn)足一致性指標(biāo)的嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-14 17:06
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同學(xué)你好,組合的ES加總是103,單個(gè)資產(chǎn)的ES加總是160,組合的ES小于單個(gè)資產(chǎn)ES的加總,這是滿(mǎn)足次可加性的呀,所以它是一個(gè)一致性的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)
