04****66
2020-10-14 04:45我問個(gè)弱智的問題 如果要追求無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益 我干嘛不直接投資美債？我去浪費(fèi)腦細(xì)胞研究這么復(fù)雜的衍生品能額外得到啥？ 突然想到個(gè)更弱智的笑話，某人在博士群里問水落下的距離需要多大，加速度才能達(dá)到把人砸死的地步？ 一個(gè)混進(jìn)去的初中文憑的人回答到 你們都沒見過下雨嗎。。。。 研究來(lái)研究去各種公式胡亂一股腦往上套 怎么可能投資回報(bào)率能大幅長(zhǎng)期超越市場(chǎng)？ 化繁為簡(jiǎn)這么簡(jiǎn)單的哲理 這個(gè)cfa出題中心的鬼佬怎么就想不明白？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-10-14 11:50
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
你的理解有道理，在CFA一級(jí)衍生品的定價(jià)與估值的計(jì)算方面，僅僅有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率確實(shí)不符合現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜狀況，所涉及到的模型也是衍生品發(fā)展史上比較簡(jiǎn)單的模型，并不能在現(xiàn)在投資中廣泛使用，可以發(fā)現(xiàn)在一級(jí)衍生品中的假設(shè)和應(yīng)用比較少，較多的是介紹估值和定價(jià)的思路。在二級(jí)中會(huì)涉及較為復(fù)雜的模型，假設(shè)會(huì)更多一下，應(yīng)用相對(duì)更廣一點(diǎn)。任何一個(gè)模型都是有確定的，因?yàn)槿魏文Ｐ投疾荒軠?zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)。
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