高同學(xué)
2020-10-14 05:32希望老師講解一下第二小問(wèn)至第四小問(wèn)
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-10-14 11:12
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
2. E(Ri) = Rf＋ βi[E(Rm) – Rf]
公式中只有E(Rm)是未知的，E(Ri) =11.4%， Rf=3%，Beta=1.4，帶入公式求解。
4. the greatest impact指的是“一單位expected market return”下降，以下ABC中哪一個(gè)的Expected return變化的幅度最大。因?yàn)橄陆低瑯邮且粏挝唬敲碆eta值越大，變動(dòng)的幅度越大，應(yīng)該選擇Beta值為1.6的security 3
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