張同學(xué)
2020-10-14 06:16老師原版書課后題reading32第4題a文怎么做
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2020-10-14 12:06
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同學(xué)你好！
這道題首先就是調(diào)整股票和債券的權(quán)重，通過債券調(diào)整為synthetic cash，再轉(zhuǎn)為股票。
權(quán)重調(diào)整完成后，再調(diào)整beta和duration。計算公式就是書上的公式，調(diào)權(quán)重時是針對差額部分，調(diào)beta和duration是針對全部的股票和債券。
btw，建議用最新版的原版書哈，衍生這部分變化還是很大的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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