zoki
2020-10-14 06:49老師,AMA到底是嚴(yán)格還是不嚴(yán)格?這兩道題完全相悖???
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-14 17:25
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同學(xué)你好,AMA非常靈活,也非常復(fù)雜, 由于高級計(jì)量法太過敏感,在實(shí)際應(yīng)用中容易高估VaR 值,尤其在經(jīng)濟(jì)環(huán)境很差的時候,操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的要求會非常高(對資本要求比較高),并不矛盾的。
