Jophia
2020-10-14 08:47怎么從這種類型的題目中判斷vega是不是大的呢? 是因為C是staddle,賭的就是波動率,所以他vega最大嗎?可是option不都是賭波動率的嗎?
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1個回答
Cindy助教
2020-10-14 17:18
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同學你好,對于straddle 這樣子的產(chǎn)品,它的收益是完全跟著波動率走的,只要波動率在變大,不管標的資產(chǎn)價格上漲還是下跌,都是可以賺錢的,所以這種策略對于波動率是非常敏感的,因此他的vega最大了
