Jophia
2020-10-14 08:48這個，他算出來并沒有60多啊，而且這道題為什么不用計算就可以得出來？然后怎么判斷有沒有最高的時間價值呢？l
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-15 09:49
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同學(xué)你好，這個題不用計算的，期權(quán)的價值有兩部分組成，一部分是內(nèi)在價值，還有一部分是時間價值，時間價值在At the money的位置達(dá)到最大值，所以這道題我們選一個At the money的期權(quán)就可以了，答案選C
假如現(xiàn)在A有一個看漲期權(quán)，執(zhí)行價格是10元，即鎖定的買入價是10元錢，當(dāng)前的標(biāo)的資產(chǎn)價格是5元。這個期權(quán)現(xiàn)在是價外的，A現(xiàn)在是不賺錢的，這份合約現(xiàn)在是沒有什么價值的。但是如果說這份合約是一年的，過了一年之后標(biāo)的資產(chǎn)價格變成了50元。這個時候就變成了深度實值狀態(tài)（deep in the money），這個時候期權(quán)合約是非常值錢的一份合約。這一年中的價值變動，叫做時間價值。
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