Jophia
2020-10-14 08:49老師,我想問一下到期日和delta之間是什么關(guān)系呢?好多題目都在問?這時候我是不是用gamma來判斷這種關(guān)系呢?
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2個回答
Cindy助教
2020-10-14 18:02
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同學(xué)你好,delta和時間的變化關(guān)系,是不一定的,這個取決于股價怎么變,因為delta衡量的是股價和期權(quán)價值之間的關(guān)系,所以光看時間沒有用,還得看股價最終是怎么變的……
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追問
老師,我想問一下是不是因為deep ITM的call option的delta等于1,所以隨著到期日的臨近ITM的delta會接近于1?同理put option呢?
Adam助教
2020-10-23 21:00
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對的。
put,在深度實值時趨近于-1
