Jophia
2020-10-14 08:56為什么到期日接近了,delta會(huì)下降? 就算是用gamma來衡量也不對(duì)啊。。。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-15 17:50
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同學(xué)你好,這道題比較特殊,因?yàn)檫@是一個(gè)ATM的期權(quán),我們想要判斷delta隨時(shí)間的變化關(guān)系的話,只要將delta關(guān)于t求導(dǎo)就可以,delta=N(d1),delta的變化和d1是正向相關(guān)的,干脆就拿d1關(guān)于t求導(dǎo)吧,求出來的結(jié)果如下圖所示,當(dāng)t減小的時(shí)候,d1也是減小的,那么delta也就是跟著一起減小的,所以就有了A答案了
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追問
請(qǐng)問老師這是一個(gè)定型的答案嗎?還是只是針對(duì)這道題目?
Adam助教
2020-10-23 21:06
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只針對(duì)這道題
