Jophia
2020-10-14 08:59theta不是負值的嗎?不是只有在long deep in the money的時候theta才為正值的嗎?還有是不是相反的,short deep out of the money option 時theta也為正值?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-14 18:28
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同學你好,對于常規(guī)的期權(quán),short方的theta就是正值,
long deep in the money的歐式期權(quán)是一個特例,他的theta為正值,short deep in the money option 時theta就是負值
