何同學(xué)
2018-03-21 09:14老師 拜托解釋一下第9 題和第10 題我選的是C；C 答案是B，B
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Paul助教
2018-03-21 10:23
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同學(xué)你好，請上傳第9題完整的題干，以便我們能更好的為你解答。
第10題，同一支債券，債券在收益率上漲時(shí)，價(jià)格下跌的幅度要小于債券收益率下降時(shí)，債券價(jià)格上升的幅度。這個(gè)可以從收益率曲線的圖形凸性上看出。
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追問
謝謝老師解答。第10 題懂啦。第9題的題目如下；謝謝老師
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追答
同學(xué)你好，相同收益率變化下，價(jià)格變化最小，其實(shí)就是久期小。A和B來比較，由于coupon effect，B的coupon大，所以久期小，B和C來比較，由于coupon effect和maturity effect，所以B久期小。綜合來看，選B
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