孫同學(xué)
2020-10-14 09:02麻煩解析一下兩道題的區(qū)別，謝謝
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2020-10-14 11:05
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
對于標(biāo)的資產(chǎn)是看漲看跌，對于期權(quán)是權(quán)利的買賣。
a short position in the underlying asset在標(biāo)的資產(chǎn)的頭寸是看跌，選擇C
A writing a put. 在合約到期時有義務(wù)買資產(chǎn)，希望標(biāo)的資產(chǎn)的價格上升，看漲，和C相對
B buying a call. 在合約到期時有權(quán)利買資產(chǎn)，希望標(biāo)的資產(chǎn)的價格上升，看漲，和writing a call相對
C buying a put. 在合約到期時有權(quán)利賣資產(chǎn)，希望標(biāo)的資產(chǎn)的價格下降
a short position in an option表示賣出權(quán)利，應(yīng)該選擇B
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