Jophia
2020-10-14 09:07老師可以解釋一下C選項(xiàng)嗎？還有A
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-15 10:22
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)，VAR無法告訴我們一旦VAR值被突破以后的損失，也就是尾巴上的損失值，VAR值是無法告訴我們的，這是對(duì)的。它只能告訴我們最大損失或者最小損失
C選項(xiàng)，比如置信水平是95%，那么超過VAR的尾巴上的面積就是5%，這5%的損失數(shù)據(jù)中，VAR就是最小的那個(gè)，D也是對(duì)的
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