任同學
2020-10-14 10:59老師,這是Kaplan的題目,可以幫我看一下怎么算的嗎。c,d我都算不出來。
所屬:FRM Part II > 市場風險測量與管理 視頻位置 相關試題
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1個回答
Crystal助教
2020-10-20 18:02
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同學你好,這個東西是notes自己搞出來的,不在考綱范圍內(nèi),他說的是drift可以有兩部分來源一部分是預期,一部分是risk premium,他們倆一起構(gòu)成drift。這個題目中drift是0.48,所以risk premium不可能超過drift所以c是錯的。
