任同學(xué)
2020-10-14 10:59老師，這是Kaplan的題目，可以幫我看一下怎么算的嗎。c，d我都算不出來。
所屬：FRM Part II > 市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-20 18:02
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同學(xué)你好，這個(gè)東西是notes自己搞出來的，不在考綱范圍內(nèi)，他說的是drift可以有兩部分來源一部分是預(yù)期，一部分是risk premium，他們倆一起構(gòu)成drift。這個(gè)題目中drift是0.48，所以risk premium不可能超過drift所以c是錯(cuò)的。
最后，不建議做notes的題?？记胺稚⒕Γ驌糇孕判?，題目出的很偏。
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