方同學
2020-10-14 11:16在所有關于EWMA的題目中都要用最新的return volatility嗎？可是在公式里不都是t-1嗎？該如何理解這個公式呢
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-10-15 17:22
該回答已被題主采納
同學你好，公式里的t-1只是表示前一天的意思，如果我們現(xiàn)在t時刻，已知的全部是t-1的數(shù)據(jù)，就用t-1，但如果t天的收益我們也得到的話，就用t天的，本質上都是基于過去預測未來，既然有最新的數(shù)據(jù)，當然用最新的數(shù)據(jù)啦
0
0
0
0
