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2020-10-14 12:30請問90題A和C是什么意思?為什么選C
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-15 11:00
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同學你好,這道題咱們一個個的看呀
A選項,所有關鍵利率向上平移一個點,就相等于整體收益率曲線向上平移了一個點,這是不對的,所有關鍵利率向上平移一個點,體現(xiàn)不了收益率的變化情況,如果是收益率的話,應該假設所有的收益率向上平移了1個點
B選項,關鍵利率只能影響到周圍的關鍵利率,它不能影響到所有期限的,B選項說的是all maturities,就錯了
C選項,所有遠期利率向上平移一個點,就相等于整體遠期利率曲線向上平移了一個點,這是對的,比如0·2,2-5,5-10……等等,這些遠期利率是可以構成整個的遠期利率曲線的
D選項,15年期和30年期屬于相鄰的關鍵利率,既然是相鄰的,就必然會產(chǎn)生影響的,D選項說15年的關鍵利率沒有30年期的風險敞口,這也錯了
