舒同學
2020-10-14 16:55請教這道題怎么做
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-10-14 17:40
該回答已被題主采納
同學你好,這題很簡單呀,就是根據(jù)deltaP=-MD*P*deltay
分別算一下4個債券的deltaP,然后直接相在一起,就是組合的deltaP.
也可以先算組合的MD。然后deltaP=-MD*P*deltay,計算組合的deltaP
組合的P就是4m+3m+2m+1m=10m
-
追問
謝謝老師,題里的bond2和bond3價值寫反了吧,我說怎么算不出答案
-
追答
多謝指正。謝謝你的反饋哈
