徐同學(xué)
2020-10-14 17:22為什么期權(quán)不是線性衍生產(chǎn)品 而期貨是
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-15 10:27
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同學(xué)你好，判斷是否是線性衍生產(chǎn)品，就看這個產(chǎn)品本身是否存在二階導(dǎo)數(shù)就可以了
期權(quán)是可以再求二階導(dǎo)數(shù)的，二階導(dǎo)數(shù)就是gamma，所以它是非線性衍生品
而期貨是不可以的，期貨只有一階導(dǎo)數(shù)，它的價值和標(biāo)的資產(chǎn)之間是線性變動關(guān)系，所以它是線性衍生品
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