徐同學
2020-10-14 17:58為什么extreme move就是VAR值
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-15 10:33
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同學你好,因為VAR值表示的就是一種極端損失值呀,比如95%VAR=100意思就是95%的置信水平,資產(chǎn)的極端損失值是100,所以這里股票的extreme move就代表著股票的VAR值
