劉同學(xué)
2020-10-14 19:0135題怎么理解
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-10-15 11:43
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
實(shí)際收益率的分布是超額峰度，峰度值大于3，而假設(shè)的收益率分布是正態(tài)分布，峰度值等于3。實(shí)際和估計(jì)出現(xiàn)了偏差，相比實(shí)際收益率，用假設(shè)的正態(tài)分布估計(jì)將會(huì)低估尾部的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檎龖B(tài)分布的尾部更加瘦一些。
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