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2020-10-14 19:1521題a為什么不對(duì)呢 risk aversion不應(yīng)該是更c(diǎn)onvexity么謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-10-15 10:48
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
根據(jù)效用理論，厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者的無差異曲線會(huì)如何？
本題選擇C選項(xiàng)。越厭惡風(fēng)險(xiǎn)，無差異曲線的越陡峭、傾斜程度越大。
本題不選A，凸性（convexity）是金融中一個(gè)術(shù)語，反映的是債券價(jià)格對(duì)利率變化的敏感程度，或者在option中表示投資組合對(duì)沖的時(shí)候用到。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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