皮同學(xué)
2020-10-14 21:21為什么corner portfolio之間不相關(guān)，相關(guān)系數(shù)卻等于1？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2020-10-15 20:43
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同學(xué)你好，這其實(shí)是corner portfolio的性質(zhì)。在MVO中，兩個(gè)相鄰的corner portfolio的線性組合就是最為有效的，也就是他們?cè)诓煌瑱?quán)重分配下的投資組合會(huì)以線性方式呈現(xiàn)
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追問
老師好像沒理解我的問題哦，這里課件上說兩個(gè)corner portfolio的相關(guān)性是0，但計(jì)算portfolio的方差時(shí)，公式中的相關(guān)系數(shù)用的是1，這是為啥呢？相關(guān)性越低不應(yīng)該是組合風(fēng)險(xiǎn)越小么
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追答
同學(xué)你好，我懂你的意思了。這段內(nèi)容值得商榷，因?yàn)?020年考綱并沒有提及corner portfolio間的相關(guān)系數(shù)為1，我們會(huì)跟授課老師確認(rèn)一下，得出結(jié)論后來回答你。
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