18****66
2020-10-14 21:40老師,請問該題為什么Rf是用alpha的值,具體怎么算的呢
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1個回答
Adam助教
2020-10-15 16:48
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同學(xué)你好,如下圖
特雷諾的分子是超額收益率:ERP-RF
ERP是由詹森算出來的,里面有rf。
在整體計算特雷諾時RF被消掉了
