138****5491
2020-10-14 21:5620題,答案里寫的short bond的dv01是負(fù)的,long是正的,這是怎么推出來的?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-15 13:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
一個(gè)債券的DV01=D*P*0.0001。表示的是利率上升,債券價(jià)值下跌。
不需要推導(dǎo)
long債券會(huì)對DV01施加正的影響。
而short債券會(huì)對DV01施加負(fù)的影響
-
追問
我覺得,dv01=-d*p*0.0001,所以,long債券是負(fù)的,short是正的
-
追答
不對。
DV01=D*P*0.0001,表示的是利率與價(jià)格反向變動(dòng)
