Steven
2020-10-14 22:3663題組合的VaR為什么不用考慮各資產(chǎn)權(quán)重呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-15 11:22
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同學(xué)你好,計(jì)算組合的VaR值不管是dollar VaR還是%VaR都是要考慮權(quán)重的,只不過在dollar VaR的計(jì)算公式里面,通過化簡到最后一步,權(quán)重在最終的公式里沒有體現(xiàn)出現(xiàn),它其實(shí)已經(jīng)包含在VaR值里面了,這個(gè)公式直接記住就好了
至于推導(dǎo)過程,在市場風(fēng)險(xiǎn)百題開篇的時(shí)候,老師有帶大家推過的,可以往回看一下哦
