18****66
2020-10-14 23:21老師，我想請(qǐng)問一下，相關(guān)系數(shù)與峰度之間是否有聯(lián)系？峰度越高，越集中，是否意味著相關(guān)性越強(qiáng)呢？如果是的話，那么高峰度的分布為什么會(huì)說明風(fēng)險(xiǎn)性低呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-15 13:59
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同學(xué)你好，相關(guān)系數(shù)說的是x和y之間的相關(guān)程度，但峰度是指某個(gè)數(shù)值的分布情況，比如我們假設(shè)x服從正態(tài)分布的，那么就是他x的取值是組成的分布是對(duì)稱的，正態(tài)的，換句話說，如果峰度越集中，只能說明x的取值是比較圍繞x的均值的，和y沒有關(guān)系。那么圍繞均值則說明，它的波動(dòng)率不是很大，主要是在均值附近出現(xiàn)，所以風(fēng)險(xiǎn)性低。
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