潘同學(xué)
2020-10-15 09:47為什么利率出現(xiàn)變動對浮動利率債券價格的影響可以忽略不計
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-10-15 14:58
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同學(xué)你好,
浮動利率債券的特點就是每一次利息支付日的時候,它的價格都會回歸到面值,它的浮動利息也是重置到市場利率的水平,使得每次利息支付的時候,它的價格始終是等于面值的,而久期衡量的是債券價格對利率的敏感性,無論利率怎么變化,浮動利率債券的價格在利息支付日始終為面值 ,也就是說這種債券對利率是沒有敏感性的,既然沒有敏感性的,那么久期就為0了
