Muko
2020-10-15 10:50老師,這個(gè)417題,解析當(dāng)中說30/360 day 以及150是如何知道的呢?還有那個(gè)full price 的計(jì)算為何是這樣?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-15 15:20
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同學(xué)你好,這個(gè)是默認(rèn)的,公司債或市政債,天數(shù)計(jì)算按照30/360。也就是每個(gè)月是30天,一年是360天。
這題說了,付息日分別是每年的4月1日和10月1日。所以4月1日到10月1日,是180天,是半年。
其中4月1日到9月1日,是5個(gè)月,150天。
他的這個(gè)計(jì)算方法是:先計(jì)算2015年4月1日的價(jià)格,然后向后復(fù)利到2015年9月1日,也就是結(jié)算日。
遵循的還是:如圖
當(dāng)然你也可以先算2015年10月1日的價(jià)格,然后加上當(dāng)期利息,一起折現(xiàn)到2015年9月1日。
都是可以的。
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追問
那解析中的4.5*150/80表示的是什么呢?accrued interest?為什么用150/80呢?
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追答
應(yīng)該是:4.5*150/180
表示的是AI
