垂同學
2020-10-15 12:13請問這題的C選項，它只是說是完全相關(guān)，并沒有說是完全正相關(guān)，如果是完全負相關(guān)了，那是不是就不對了。
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-16 15:22
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同學你好，這個選項確實是假設(shè)其正相關(guān)，他要表示的是，在計算操作風險做準備金的時候，確實常用的做法都是不考慮diversification，也就是按相關(guān)系數(shù)為1去計算的，算出來的capital本身就是比較保守的，也就是本質(zhì)上就是高估了它實際的應該需要的capital（不同部門之間實際上多少是有點分散作用的）。那如果說它是完全負相關(guān)，那其實就是假設(shè)充分分散作用了，這么來看這個選項是有一點不嚴謹，不過題干問的是most likely，那就選擇相對比較符合題意的。
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