楊同學(xué)
2020-10-15 14:14您好 , 麻煩請(qǐng)?jiān)賻臀艺f明一下 , 為什么債券價(jià)格越接近債券面值,距離到期的時(shí)間就越長(zhǎng)?而且當(dāng)期收益率就越接近到期收益率? 我理解的是 距離到期時(shí)間越長(zhǎng),貼現(xiàn)的周期就會(huì)越多,交易債券的價(jià)格就會(huì)跟票面價(jià)格的差異更大。
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1個(gè)回答
Linda助教
2020-10-19 14:31
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這兩個(gè)是條件,不是因果關(guān)系的結(jié)論,也就是說價(jià)格越接近面值同時(shí)到期的時(shí)間越長(zhǎng),可以得出“當(dāng)期收益率越接近到期收益率”的結(jié)論。
