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2020-10-15 14:20老師，這道題都沒用到convexity？不太懂它答案意思？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-15 17:30
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同學(xué)你好，這道題讓我們用泰勒展開式去估計債券價格的變動，所以我們要先計算出久期和凸性，直接用有效久期和有效凸性的公式就可以了，根據(jù)公式，我們可以算出久期是12.6027，凸性是213.37，后面的1.067%,是0.5*C*（delta y）^2的結(jié)果，得到的是1.067%，凸性已經(jīng)乘進去啦
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