李同學(xué)
2020-10-15 14:30另類 百題 194 Q6 這道題想問什么?他到底買的是現(xiàn)貨還是期貨?如何理解?
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1個回答
Johnny助教
2020-10-15 16:37
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同學(xué)你好,他要買的是貴金屬期貨,因為strategy 2是要去主動管理貴金屬期貨的組合。題目問的是貴金屬的遠(yuǎn)期價格曲線是什么樣的,如果F>S就是contango,或者當(dāng)較遠(yuǎn)期的期貨合約價格大于近期期貨價格時也是contango。根據(jù)倉儲成本,貴金屬是需要少量的倉儲成本的,倉儲成本會使得期貨價格曲線處于contango。
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