金同學(xué)
2018-03-21 14:29老師，我想問(wèn)一個(gè)關(guān)于option的問(wèn)題。 以call option為例， 假如價(jià)格上漲，買方就會(huì)行使權(quán)力，那么賣方就會(huì)虧損。 如果價(jià)格下跌，買方放棄行權(quán)，賣方最大收益是premium。 綜上，賣方做option的目的是為了賺取premium嗎？ 然后都會(huì)做一個(gè)相反交易來(lái)對(duì)沖虧損嗎？
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-21 16:18
該回答已被題主采納
賣期權(quán)的確最多只賺個(gè)期權(quán)費(fèi)。
想要對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)可以采用protective put 策略（p+S=c+k^e-rt）
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