18****66
2020-10-15 14:40老師,根據(jù)80題題干中提到的delta小于0,除了老師講解說的股票上升,期權(quán)價值下降外,是否還存在股票價格下降,而期權(quán)價值上升的可能?本題是否可以從股票價格下降的角度考慮呢?
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1個回答
Adam助教
2020-10-15 18:52
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同學(xué)你好,
理論上下降也可以分析。
A,下降,越來越遠離障礙線(此時沒有敲入),越來越不會生效。所以期權(quán)價格下跌
C,下降,越來越遠離障礙線(已經(jīng)生效),越來越不會失效。所以期權(quán)價格上漲
D,下降,越來越接近障礙線,所以隨時會敲出,會使得期權(quán)失效。所以期權(quán)價格下降
