皮同學(xué)
2020-10-15 15:28這里在asset的 convexity大于liability的convexity的同時(shí),也是asset的convexity越小越好么
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-10-15 17:21
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同學(xué)你好
也是一樣的邏輯,本質(zhì)是要減少資產(chǎn)和負(fù)債convexity的差異,因?yàn)檫@種差異會(huì)帶來資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值變化中,由于二階導(dǎo)的不同,而帶來的價(jià)值變化的不同。本質(zhì)就是在減少Structural risk。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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