豆同學(xué)
2020-10-15 16:16老師我想問一下為什么要假定價(jià)格不變呢？ 是因?yàn)槭墙o定的債券的原因嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-15 17:39
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同學(xué)你好，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在只有P.coupon,YTM,coupon是固定的額，所以只有P和YTM兩個(gè)變量，因?yàn)闀r(shí)間直接影響的是P，我們無法直接看出YTM的影響，所以我們要進(jìn)一步再假設(shè)P不變，然后再看對(duì)于YTM的影響
另外，正如你說的，這道題也說了，F(xiàn)or a given bond 既然是一個(gè)特定的債券，我們研究的時(shí)候，它的價(jià)格應(yīng)該也是given的，恒定值
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