Tang
2020-10-15 16:56這里這個(gè)股票價(jià)格的這個(gè)VaR計(jì)算的式子是什么意思?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-15 17:09
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同學(xué)你好
ER-Z*sigma的絕對(duì)值,如圖,這個(gè)形式是百分比的var,其中ER是收益率,在沒(méi)有提及的情況下,默認(rèn)收益率er=0
這個(gè)百分比的VAR乘以P,表示的是dollar形式的var。p是股票價(jià)格104
