王同學(xué)
2020-10-15 17:08E(Rb)難道不是8%嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-26 15:11
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同學(xué)你好,題干這里benchmark is the market (i.e., CAPM)。也就是在說(shuō):實(shí)際上的這個(gè)benchmark就是CAPM的理論收益率。
所以并不是市場(chǎng)收益率8%。這里是表述的問(wèn)題,設(shè)的陷阱,這題是個(gè)例,特殊對(duì)待就可以了。具體判斷還是要看題干
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回復(fù)Jenny:這題目很牽強(qiáng)啊,明明寫的market,沒(méi)有別的單詞,還要求理解成理論收益率而非market rate 本身,題目也出的不嚴(yán)謹(jǐn)。而且很奇怪會(huì)用某一個(gè)特定組合的理論收益率來(lái)作為benchmark
