凌同學(xué)
2020-10-15 17:3531題，為什么不用考慮AI？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-15 18:54
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同學(xué)你好，
對(duì)于空頭方來說，交割的是債券，收到的錢=（最新成交價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子）+應(yīng)計(jì)利息
買入債券的費(fèi)用，支付的錢=債券報(bào)價(jià)+應(yīng)計(jì)利息
所以凈成本=支付的錢-收到的錢=債券報(bào)價(jià)-（最新成交價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子）
在上式中，因?yàn)閭桓瞽h(huán)節(jié)支付的是全價(jià)，全價(jià)包含應(yīng)計(jì)利息，收到的錢和支付的錢包含的是同一個(gè)應(yīng)計(jì)利息，所以可以抵消得到凈成本的公式。
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