皮同學
2020-10-15 18:22收益率曲線平行移動會使得asset和liability的duration變的不一樣么？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2020-10-16 11:39
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同學你好
這個不一定的。
比如說macaulay duration，如果利率變化，每個現(xiàn)金流的折現(xiàn)現(xiàn)值會變化，所以權重就會變化，macaulay duration也會跟著變化。由于資產(chǎn)和負債的現(xiàn)金流不可能完全一一匹配，所以每筆現(xiàn)金流的折現(xiàn)現(xiàn)值會不同，所以兩者的macaulay duration的變化幅度會不一樣的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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