凌同學(xué)
2020-10-15 18:2534題，Euro Futures的時(shí)間不是3個(gè)月嗎，第二個(gè)問題，時(shí)間轉(zhuǎn)換那里，是怎么轉(zhuǎn)的啊
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-16 11:10
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同學(xué)你好，歐洲美元期貨合約的期限是固定的三個(gè)月。
只不過是在未來某個(gè)時(shí)刻開始的三個(gè)月。什么時(shí)候開始呢，就是T，結(jié)束時(shí)間就是T+0.25.
轉(zhuǎn)換的如圖，
左側(cè)認(rèn)為：一年是360天，計(jì)算的實(shí)際天天數(shù)是360，所以T是360/360.
右側(cè)認(rèn)為：1年是365天，由于左側(cè)計(jì)算的實(shí)際天天數(shù)是360，所以右側(cè)也要計(jì)算實(shí)際天數(shù)360天。因此t是360/365
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追問
可是這道題的Euro future時(shí)間是4年啊
你寫的和老師寫的不一樣，老師寫的時(shí)間為1 -
追答
4年后開始，為期0.25年。
一樣的，老師后面又做了調(diào)整啊，r*365/360 -
追問
那這個(gè)題目折現(xiàn)的時(shí)間為什么不是4.25？
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追答
我說了呀，歐洲美元期貨合約是三個(gè)月的。利率是季度復(fù)利的年利率。在轉(zhuǎn)換的時(shí)候單招對(duì)應(yīng)要求轉(zhuǎn)化。
這個(gè)和4.25沒有關(guān)系
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