潘同學(xué)
2020-10-15 19:0584題為什么代入10%和2%,按照EWMA的公式不應(yīng)該是代入t-1天的0.06%和0.1%嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-20 09:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,EWMA模型中輸入的數(shù)據(jù)都是最新的,如果同時(shí)存在t和t-1天的收益的話,我們用比較新的t天的數(shù)據(jù)哦
