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2020-10-15 19:09為什么不是用0.06%,不是應(yīng)該用過去的reutrn算新的cov嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-20 09:52
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同學(xué)你好,EWMA模型中輸入的數(shù)據(jù)都是最新的,如果同時存在t和t-1天的收益的話,我們用比較新的t天的數(shù)據(jù)哦
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追問
那為什么我標(biāo)出來的那個公式里,stock Y的return沒有換成最新的2%,還是之前的return0.01%?只有stock X的reyurn換成了最新的10%
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追答
同學(xué)你好,因?yàn)檫@個解析是錯誤的,我把完整的過程發(fā)給你看看呀,請看下圖
