姜同學(xué)
2020-10-15 19:3954題為什么95%的var是第五個
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-10-20 10:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,一共是100個損失數(shù)據(jù),5%的VAR,就意味著尾巴上有5%的面積,所以按照損失從大往小的順序,第5個就是VAR值了
