quendyli
2020-10-15 20:29老師,選項D可以再講解一下嗎?K不是mean reversion嗎?
所屬:FRM Part II > 市場風(fēng)險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-10-20 18:14
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k衡量的是均值復(fù)歸的速度,這個數(shù)值應(yīng)該是低于50%的,而不是最小是50%。所以d選項的額說法是錯的。
